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「股票配资开户」安乐:程序化交易是一个“创思维”的过程

  克服人性中的贪婪与恐惧

「股票配资开户」安乐:程序化交易是一个“创思维”的过程

  安乐,1981年出生于古都西安,祖籍东北,在西安成长、读书和成家立业,配资查询,骨子里既有东北人的豪爽,更有古都西安浸润出来的一种淡定从容、一种踏实稳重,而这种从容与稳重贯穿于他在金融市场的十年奋斗历程。

  “十年磨一剑”,为磨好期货交易这把剑,安乐在证券公司、期货公司做过研究工作,在陕西一家知名私募机构做过投资顾问和策略分析师。作为从业者,他拥有证券一级证书、期货从业资格证书、基金从业资格证书,这见证着他的努力与付出;作为交易者,他荣获过第八届全国期货实盘交易大赛程序化组第4名、第十一届程序化组第8名、第十二届长期稳定盈利奖第10名,这见证着他交易的稳定性和长期盈利性。连续3年受聘为“期货日报实盘赛全国行”金牌导师的他,一直奋战在程序化交易的路上,追梦、筑梦、圆梦,乐此不彼。

  A 让数据说话:核心是“大而整、知轻重”

  安乐在从业之初就制定了清晰的职业规划,考过证券从业资格证、期货从业资格证、基金从业资格证,在证券公司、期货公司任过职。他说:“我觉得金融领域从业者跨不过证券与期货,证券市场是解决企业融资与发展的问题,而期货市场是最直接反映生产资料价格变化的,是公平性、公证性、公开性最好的市场,是价格发现功能最好的体现,对于我这样的交易员而言,更是进行资产配置不可或缺的市场。”

  后来走上程序化交易的道路,他开玩笑说是在期货公司做分析师时,被一帮志同道合的朋友忽悠的。当然,这离不开他计算机专业的学科背景。他告诉期货日报记者:“我和这些朋友都是学计算机的,大家认为程序化交易、形式,包括趋势性研究,都可以实现多元化。2010年,我们开始吸收国外的交易策略,搭建自己的CTP交易平台,建立交易逻辑、编写模型、模拟测试,并做一些本土化的吸收,以及估值和策略的储备,正式开始程序化交易,具体包括数据整理、分析、归纳交易策略等。”

  他表示,走上程序化交易之路后,心路历程是曲折的,“国外的交易策略‘水土不服’,难以适应国内市场,这就需要重新改良交易策略的形成符合国内市场的特征,完成样本内、样本外的测试工作,程序化交易需要耐心、细心、安心去发现数据特征,完成交易逻辑的建立,形成自己的交易系统。”经过不断磨合和调整,到2013年,他和团队完成了多策略、多周期的交易体系,适逢期货日报主办的第八届全国期货实盘交易大赛,他就和团队一起参加了大赛,和全国的程序化交易高手同台竞技,小试牛刀,荣获了当年程序化组第4名。

  此后数年时间,安乐一直专注期货研究与交易体系建设,并运用“灯塔数据挖掘技术”构建新型商品CTA策略,将“大而整、知轻重”作为全品种交易策略的核心思想,充分分散风险,保证资金收益曲线的平滑。他解释说,“大而整、知轻重”主要是将指数跟踪作为主线,品种选择有轻重之分,同时构建自己的商品指数,并对各品种对指数的贡献度进行权重、打分,进行有选择的交易。为此,资金曲线与指数走势的相关系数很高,只有做到全品种盈利,资金收益曲线的有效性、真实性才能有保证。

  安乐将这些日积月累的交易策略用于实战,在实盘交易中表现优异,2017年,他参加第十一届全国期货实盘交易大赛,获得程序化组第8名。“成绩虽不是最闪耀的那一个,但贵在稳定。”他认为,程序化的优势在于策略的理论支持、回测的客观性、各项指标的标准性,可以克服人性的弱点,保持交易的一致性。他说:“很多策略无法实现程序化交易,是因为对市场特征的提取无法用数值描述,也就是说没有标准,所以无法实现策略施实,我们的优势就在于理论支持,并且可以用计算机语言实现,基本面的数量化只是纬度之一。”

  总结自己长达十年的期货交易之路,安乐说可以用三句话来概括:一是让数据说话,即数据整理、数据分析、数据规律、数据模型;二是让资金曲线说话,即仓位风险控制、品种净值贡献度、策略的有效性;三是让市场说话,场外股票配资,即完成有效市场配置、完成有效市场策略配置、完成有效市场风险控制。这三句话贯穿于他程序化交易的始终,成为他在交易中遵循的准则和信念。

  B 痛并快乐着:找到市场真实的表现

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